«Актуарна та фінансова математика»


1. Назва наукової школи: Наукова школа з актуарної та фінансової математики.

2. Дійсні наукові керівники школи: доктор фіз.-мат. наук, професор Ю.С.Мішура, доктор фіз.-мат. наук, професор О.Г. Кукуш.

3. Дата і місце заснування (на базі якої організації): 1993 рік, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

4. Засновник наукової школи: член-кореспондент НАН України професор М.Й. Ядренко

5. Науковий потенціал* 6 докторів наук, 10 кандидатів наук.

п/п

Прізвище, ім’я по батькові

Наукова

ступінь

Вчене звання

Посада

1.

Карташов Микола Валентинович

д.ф.-м.н.

Професор

Професор

2.

Капустян Олексій Володимирович

д.ф.-м.н.

Професор

Професор

3.

Кукуш Олександр Георгієвич

д.ф.-м.н.

Професор

Професор

4.

Мішура Юлія Степанівна

д.ф.-м.н.

Професор

Професор

5.

Станжицький

Олександр Миколайович

д.ф.-м.н.

Професор

Професор

6.

Радченко Вадим Миколайович

д.ф.-м.н.

Професор

Професор

7.

Банна Оксана Леонідівна

асистент

к.ф.-м.н.

 

Асистент

8.

Борисенко Олександр Данилович

к.ф.-м.н.

Доцент

Доцент

9.

Василик

Ольга Іванівна

к.ф.-м.н.

Доцент

Доцент

10.

Голомозий Віталій Вікторович

к.ф.-м.н.

 

Асистент

11.

Карташов Юрій Миколайович

к.ф.-м.н.

 

Молодший науковий співробітник

12.

Ямненко Ростислав Євгенович

к.ф.-м.н.

Доцент

Докторант

 

13.

Полосьмак Ольга Віталіівна

к.ф.-м.н.

 

Асистент

 

14.

Рижов Антон

Юрійович

к.ф.-м.н.

 

Асистент

 

15.

Розора Ірина

Василівна

к.ф.-м.н.

Доцент

 

Доцент

 

16.

Шевченко Георгій Михайлович

к.ф.-м.н.

Доцент

Доцент

* штатні працівники університету або сумісники станом на 1.09.2013р.

6. Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи.

Основними напрямами сучасних наукових досліджень школи є: доведення функціональних граничних теорем для переходу від дискретних до неперервних у часі фінансових ринків з оцінюванням швидкості збіжності цін вторинних цінних паперів; оцінювання параметрів в моделях фінансових ринків з довгостроковою залежністю; дослідження ринків з невеликим арбітражем та зі стохастичною волатильністю, знаходження оптимальних та квазіоптимальних стратегій в американських опціонах, оптимізація діяльності страхової компанії за умов фінансового інвестування, ціноутворення для бар’єрних та інших екзотичних опціонів. Якщо стратегії в безарбітражних моделях, як от Блека-Шоулза чи Кокса-Росcа- Рубінштейна, є детально вивчені, то безарбітражні моделі, що описуються загальними марковськими процесами чи процесами Леві, вивчені гірше. Актуальним є питання про перепродаж (тобто раннє виконання) американського опціону. В актуарній математиці важливу роль відіграють комонотонні розподіли випадкових векторів, коли компоненти вектора узгоджено не спадають. Ціни складних опціонів можуть бути оцінені через комонотонно розподілені вартості окремих акцій. Тому актуальним є дослідження зв’язку між безарбітражністю ринку та комонотонними розподілами вартостей акцій. В перерахованих вище напрямах одержано глибокі наукові результати, надруковані в провідних міжнародних журналах “Methodology and Computing in Applied Probability”, “Stochastic Analysis and Applications”, “Mathematics and Financial Economics”, “North American Actuarial Journal”. Керівники наукової школи регулярно є пленарними доповідачами на міжнародних конференціях з фінансової та актуарної математики та організаторами відповідних секцій на конгресах. Зокрема, Ю.С. Мішура була пленарним доповідачем на конференції «Advances in Mathematics of Finance» - 6th General AMaMeF and Banach Center Conference 10.06.2013 - 15.06.2013, Варшава; запрошена керівником секції з фінансової математики на 11th International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics, 30 June - 4 July, 2014, Вільнюс, запрошена з доповіддю на Міжнародний конгрес з актуарної математики в Вашінгтоні (квітень 2014). О.Г. Кукуш спільно з Д. Сильвестровим (Швеція) та В. Галочкіним (Україна) надрукував з фінансової математики 8 статей у міжнародних журналах та 2 великі статті у працях конференцій. Були розроблені чисельні методи реалізації оптимальних стратегій в опціонах, результати доповідались на представницьких міжнародних форумах. Дослідження проводились у рамках європейського проекту TEMPUS. О.Г. Кукуш спільно з Я. Даене надрукував з актуарної математики 4 статті у міжнародних журналах, він неодноразово відвідував Католицький університет м. Льовена за запрошенням професора Я. Даене, їх спільні результати доповідались на міжнародних конференціях різних рівнів.

Школа регулярно поповнюється новими аспірантами, які після захисту працюють як викладачами, так і актуаріями та фінансовими аналітиками в провідних страхових та фінансових установах Украіни.

7. Місце у світовій науці.

Фахівці наукової школи займають чільне місце у світовій науці. Результати досліджень науковців школи друкуються у провідних зарубіжних журналах, які мають імпакт-фактор, представлені в наукометричній базі SCOPUS. Теоретичні розробки школи регулярно доповідаються на конгресах та конференціях, зокрема, в США, Австралії, Канаді, Швеції. Прикладні розробки використовують фінансові установи, зокрема в Англії та Німеччині. Керівники школи Ю. С. Мішура та О.Г. Кукуш читали лекції з фінансової математики в університетах Гельсінкі, Умеа та Льовена. Вони є співавторами збірника задач D. Gusak, A. Kukush, A. Кulik, Y. Mishura, A. Pilipenko Theory of Stochastic Processes: With Applications to Financial Mathematics and Risk Theory (Problem Books in Mathematics), Springer, 2010.
Кандидати наук—випускники школи працюють як в Україні, так і в Швейцарії, Англії, Канаді та беруть участь в спільних дослідженнях.

Затверджено вченою радою факультету (інституту) «__16_»____вересня_____2013р.


Докладний опис школи

Аналіз діяльності наукової школи з актуарної та фінансової математики

Заснована в 1993 році член-кореспондентом НАН України М.Й. Ядренком на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ядренко Михайло Йосипович (1932-2004), доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України (2003). Після закінчення аспірантури при Киівському державному університеті імені Тараса Шевченка з 1958 р. працював на кафедрі математичного аналізу та теорії ймовірностей . В 1966 р. Ядренко став завідувачем кафедри теорії ймовірностей та математичної статистики, яку він очолював 32 роки. М.Й. Ядренко вперше в Україні у 1995 р. почав читати лекції з актуарної математики і теорії ризику. В 1995 р. було опубліковано перший навчальний посібник українською мовою з економетрики, актуарної та фінансової математики. М. Й. Ядренко був одним з ініціаторів введення в Київському університеті нової для України математичної спеціальності „Статистика” та в 1997 – 2001 р.р. був одним з керівників міжнародного проекту „Статистичні аспекти економіки” у рамках програми TEMPUS-TACIS Європейської співдружності.

В 2012 році на механіко-математичному факультеті відкрито нову магістерську програму «Актуарна та фінансова математика». Планується відкриття аспірантської та докторантської спеціальності. Видано навчальні посібники та збірники задач з фінансової та актуарної математики:

Ю.С. Мішура, Г.М. Шевченко «Математика фінансів», О.Д. Борисенко, Ю.С. Мішура, Г.М. Шевченко, В.М. Радченко «Збірник задач з фінансової математики», А. Оленко «Збірник задач з актуарної математики» та ін.

Відомі представники наукової школи: професори Карташов М.В., Кукуш О.Г., Мішура Ю.С., Станжицький О.М., Радченко В.М., доцент Шевченко Г.М. Школу очолюють професори Ю.С. Мішура та О.Г. Кукуш.

В рамках школи підготовлено 10 кандидатів наук.

Наукова діяльність школи охоплює такі актуальні напрями: теорія функціонування та фундаментальні властивості моделей фінансового ринку; моделі процесів ризику; швидкість збіжності при наближенні моделей ринку. Задачі квантильного хеджування. Моделі фінансового ринку з довгостроковою залежністю. Наближене оцінювання екзотичних цінних паперів, оптимальна реалізація платіжних зобов’язань, задача перепродажу (тобто раннього виконання) Європейського опціону, властивості комонотонних розподілів цін акцій на безарбітражних фінансових ринках, статистичні моделі обсягів страхових позовів щодо втрат від природних катастроф, запровадження індексу узгодженої поведінки кошика акцій (Herd Index, HIX) , взаємодія фінансових і актуарних ринків.

Наукові розробки світового рівня: розв’язок задачі ефективного хеджування у змішаних моделях з довгостроковою залежністю, розв’язання задачі оптимального обміну одного фінансового активу на інший, характеризація безарбітражності у моделі з пропорційним податком на величину портфеля, дослідження асимптотичної поведінки оцінки параметра тренда у статистичній моделі обсягів страхових позовів щодо втрат від природних катастроф, опис порогової структури множин зупинки при оптимальному виконанні Американських опціонів з дискретним часом.

За останні 10 років в Київському національному університеті проведено 9 міжнародних шкіл та конференції з тематики наукової школи, в яких взяли участь науковці світового рівня.

Дослідження з актуарної та фінансової математики склалися в окремий напрямок, який є популярним як в Україні так і в світі. Тому є доцільним відкрити нову наукову школу з актуарної та фінансової математики.


Факультет:  Механіко-математичний факультет

Повернутися до списку

Анонс подій

24.04.2017
Увага!!! Перенесення семінару стосовно кафедральних тем
У зв'язку з проведенням Міністерством освіти і науки України Конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок на 2018-2020 роки за рахунок коштів загального бюджету, проведення семінару "Порядок відкриття та виконання ініціативних кафедральних науково-дослідних робіт" переноситься... детальніше...
24.04.2017
Всеукраїнський конкурс «Винахід року – 2016»
21 квітня 2017 року в Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України відбулася урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу «Винахід року – 2016» детальніше...
20.04.2017
Наказ №379-32 від 20.04.2017
Про проведення конкурсного відбору проектів науково-дослідницьких робіт детальніше...
19.04.2017
Довідка про відсутність або наявність тем НДР
Для подання теми проекту на конкурс до Державного фонду фундаментальних досліджень необхідно надати довідку про відсутність або наявність таких тем у Державному реєстрі НДДКР детальніше...
19.04.2017
Винахід року - 2016!

Вітаємо авторські колективи Університету в числі переможців Всеукраїнського конкурсу «Винахід року – 2016»!

детальніше...
19.04.2017
Розпорядження №7 від 18.04.2017
Про підготовку бюджетних пропозицій на 2018 рік детальніше...
Всі події