Наукова школа з актуарної та фінансової математики

1. Назва наукової школи: «Наукова школа з актуарної та фінансової математики».

2. Дійсні наукові керівники школи: професори Ю.С. Мішура, О.Г. Кукуш.

3. Дата і місце заснування: 1993 рік, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

4. Засновник наукової школи: чл.-кор. НАН України М.Й. Ядренко.

5. Науковий потенціал (не менше 5 докторів наук, не менше 10 кандидатів наук (штатні працівники університету або сумісники на 01.09.2013 р.)

п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Дата

народження

Науковий

ступінь

Вчене звання

Посада

1.

Карташов Микола Валентинович

18.10.1952

д.ф.-м.н.

професор

професор

2.

Капустян Олексій Володимирович

30.10.1975

д.ф.-м.н.

професор

професор

3.

Кукуш Олександр Георгієвич

23.05.1957

д.ф.-м.н.

професор

професор

4.

Мішура Юлія Степанівна

26.12.1952

д.ф.-м.н.

професор

професор

5.

Станжицький

Олександр Миколайович

20.03.1963

д.ф.-м.н.

професор

професор

6.

Радченко Вадим Миколайович

02.12.1964

д.ф.-м.н.

професор

професор

7.

Банна Оксана Леонідівна

асистент

28.03.1980

к.ф.-м.н.

-

асистент

8.

Борисенко Олександр Данилович

13.10.1953

к.ф.-м.н.

доцент

доцент

9.

Василик

Ольга Іванівна

08.09.1975

к.ф.-м.н.

доцент

доцент

10.

Голомозий Віталій Вікторович

09.09.1984

к.ф.-м.н.

-

асистент

11.

Карташов Юрій Миколайович

04.12.1985

к.ф.-м.н.

-

молодший науковий співробітник

12.

Ямненко Ростислав Євгенович

12.02.1981

к.ф.-м.н.

доцент

докторант

13.

Полосьмак Ольга Віталіівна

13.11.1984

к.ф.-м.н.

-

асистент

14.

Рижов Антон

Юрійович

28.10.1979

к.ф.-м.н.

-

асистент

15.

Розора Ірина

Василівна

29.12.1979

к.ф.-м.н.

доцент

доцент

16.

Шевченко Георгій Михайлович

20.05.1979

к.ф.-м.н.

доцент

доцент

6. Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи. Основними напрямами сучасних наукових досліджень школи є: доведення функціональних граничних теорем для переходу від дискретних до неперервних у часі фінансових ринків з оцінюванням швидкості збіжності цін вторинних цінних паперів; оцінювання параметрів в моделях фінансових ринків з довгостроковою залежністю; дослідження ринків з невеликим арбітражем та зі стохастичною волатильністю, знаходження оптимальних та квазіоптимальних стратегій в американських опціонах, оптимізація діяльності страхової компанії за умов фінансового інвестування, ціноутворення для бар’єрних та інших екзотичних опціонів. Якщо стратегії в безарбітражних моделях, як от Блека-Шоулза чи Кокса-Росcа- Рубінштейна, є детально вивчені, то безарбітражні моделі, що описуються загальними марковськими процесами чи процесами Леві, вивчені гірше. Актуальним є питання про перепродаж (тобто раннє виконання) американського опціону. В актуарній математиці важливу роль відіграють комонотонні розподіли випадкових векторів, коли компоненти вектора узгоджено не спадають. Ціни складних опціонів можуть бути оцінені через комонотонно розподілені вартості окремих акцій. Тому актуальним є дослідження зв’язку між безарбітражністю ринку та комонотонними розподілами вартостей акцій. В перерахованих вище напрямах одержано глибокі наукові результати, надруковані в провідних міжнародних журналах “Methodology and Computing in Applied Probability”, “Stochastic Analysis and Applications”, “Mathematics and Financial Economics”, “North American Actuarial Journal”. Керівники наукової школи регулярно є пленарними доповідачами на міжнародних конференціях з фінансової та актуарної математики та організаторами відповідних секцій на конгресах. Зокрема, Ю.С. Мішура була пленарним доповідачем на конференції «Advances in Mathematics of Finance» - 6th General AMaMeF and Banach Center Conference 10.06.2013 - 15.06.2013, Варшава; запрошена керівником секції з фінансової математики на 11th International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics, 30 June - 4 July, 2014, Вільнюс, запрошена з доповіддю на Міжнародний конгрес з актуарної математики в Вашінгтоні (квітень 2014). О.Г. Кукуш спільно з Д. Сильвестровим (Швеція) та В. Галочкіним (Україна) надрукував з фінансової математики 8 статей у міжнародних журналах та 2 великі статті у працях конференцій. Були розроблені чисельні методи реалізації оптимальних стратегій в опціонах, результати доповідались на представницьких міжнародних форумах. Дослідження проводились у рамках європейського проекту TEMPUS. О.Г. Кукуш спільно з Я. Даене надрукував з актуарної математики 4 статті у міжнародних журналах, він неодноразово відвідував Католицький університет м. Льовена за запрошенням професора Я. Даене, їх спільні результати доповідались на міжнародних конференціях різних рівнів. Школа регулярно поповнюється новими аспірантами, які після захисту працюють як викладачами, так і актуаріями та фінансовими аналітиками в провідних страхових та фінансових установах Украіни.

7. Місце у світовій науці – фахівці наукової школи займають чільне місце у світовій науці. Результати досліджень науковців школи друкуються у провідних зарубіжних журналах, які мають імпакт-фактор, представлені в наукометричній базі SCOPUS. Теоретичні розробки школи регулярно доповідаються на конгресах та конференціях, зокрема, в США, Австралії, Канаді, Швеції. Прикладні розробки використовують фінансові установи, зокрема в Англії та Німеччині. Керівники школи Ю. С. Мішура та О.Г. Кукуш читали лекції з фінансової математики в університетах Гельсінкі, Умеа та Льовена. Вони є співавторами збірника задач D. Gusak, A. Kukush, A. Кulik, Y. Mishura, A. Pilipenko Theory of Stochastic Processes: With Applications to Financial Mathematics and Risk Theory (Problem Books in Mathematics), Springer, 2010. Кандидати наук—випускники школи працюють як в Україні, так і в Швейцарії, Англії, Канаді та беруть участь в спільних дослідженнях.

Затверджено вченою радою факультету (інституту) «16» вересня 2013 р.

Декан механіко-математичного факультету Городній М.Ф.


Повернутися до списку

Анонс подій

24.04.2017
Увага!!! Перенесення семінару стосовно кафедральних тем
У зв'язку з проведенням Міністерством освіти і науки України Конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок на 2018-2020 роки за рахунок коштів загального бюджету, проведення семінару "Порядок відкриття та виконання ініціативних кафедральних науково-дослідних робіт" переноситься... детальніше...
24.04.2017
Всеукраїнський конкурс «Винахід року – 2016»
21 квітня 2017 року в Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України відбулася урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу «Винахід року – 2016» детальніше...
20.04.2017
Наказ №379-32 від 20.04.2017
Про проведення конкурсного відбору проектів науково-дослідницьких робіт детальніше...
19.04.2017
Довідка про відсутність або наявність тем НДР
Для подання теми проекту на конкурс до Державного фонду фундаментальних досліджень необхідно надати довідку про відсутність або наявність таких тем у Державному реєстрі НДДКР детальніше...
19.04.2017
Винахід року - 2016!

Вітаємо авторські колективи Університету в числі переможців Всеукраїнського конкурсу «Винахід року – 2016»!

детальніше...
19.04.2017
Розпорядження №7 від 18.04.2017
Про підготовку бюджетних пропозицій на 2018 рік детальніше...
Всі події